Cardoso, Rodrigo Tomás NogueiraCardoso, Rodrigo Tomás Nogueira2025-05-142018-02-08https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1450A teoria moderna do portfólio introduz o conceito de risco para investimentos financeiros, iniciando um problema de decisão em uma relação de compromisso entre o risco e retorno, que são características conflitantes em um investimento. Recentemente, estudos vêm utilizando otimização multiobjetivo para tratar esse problema, mas modelos e técnicas ainda estão sendo aprimorados. Deseja-se, portanto, contribuir para o desenvolvimento desse processo de otimização, especificamente com restrição de quantidade de diferentes ativos em um investimento, propondo modificações em modelos e técnicas já propostos. Para isso, quatro experimentos foram planejados, estabelecendo comparação de técnicas e modelos para otimização, simulações para validação desses e desenvolvimento de técnicas paralelas objetivando a redução do tempo computacional desses métodos de otimização, respectivamente. Resultados dos dois primeiros experimentos sugerem superioridade do modelo e técnica proposta em relação a outros presentes na literatura. O terceiro experimento valida o modelo e técnica escolhidos nos experimentos anteriores em uma simulação de negociações no mercado de ações, e o quarto experimento apresenta melhorias à técnica que apresentou melhor desempenho, melhorando a qualidade das soluções geradas com um aumento mínimo de tempo.ptDissertação2025-05-14InvestimentosOtimização combinatóriaAlgoritmos genéticosComputação evolutiva