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Visual Question Answering (VQA): novas abordagens utilizando redes neurais de aprendizado profundo
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2025-02-27) Saldanha, Araceli Marcia; Silva, Alisson Marques da; http://lattes.cnpq.br/3856358583630209; http://lattes.cnpq.br/3149126714226259; Silva, Alisson Marques da; Dias, Thiago Magela Rodrigues; Yehia, Hani Camille
VQA (Visual Question Answering) é um problema cujo objetivo é projetar sistemas capazes de compreender o conteúdo de uma imagem de forma semelhante aos humanos e se comunicar efetivamente sobre essa imagem em linguagem natural. Embora o VQA tenha recebido ampla atenção nos últimos anos, ainda permanece um problema em aberto devido a diversos desafios, como vieses, limitações dos datasets e dificuldades na interpretabilidade dos resultados, o que faz com que essa área esteja em constante estudo. Diante desse contexto, o presente trabalho busca aprimorar a acurácia dos resultados por meio do desenvolvimento de dois métodos e quatorze abordagens, utilizando o dataset VizWiz. O primeiro método emprega grafos para a representação conjunta dos dados de entrada e utiliza uma rede neural para grafos, Graph Attention Networks (GAT), para a solução do problema. Já o segundo método realiza a fusão dos dados de entrada por meio de concatenação e emprega uma rede Multilayer Perceptron (MLP) para gerar as respostas. As abordagens propostas implementam os métodos desenvolvidos com diferentes configurações, variando aspectos como modelos para a representação dos dados de entrada, funções de perda, entre outros aspectos. A maioria das abordagens desenvolvidas alcançou resultados superiores aos apresentados na literatura analisada, com destaque para a abordagem 14, que obteve uma acurácia geral de 62.07, superando o melhor resultado reportado na literatura, que era 60.15. Além disso, mesmo as abordagens mais simples baseadas no método 1 demonstraram desempenho notável nas categorias unanswerable e number, atingindo acurácias de 100 e 23.58, respectivamente.
Caracterização de séries financeiras: um modelo baseado em osciladores harmônicos acoplados
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2025-09-18) Oliveira, Monique Rafaella Anunciação de; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Raad, Lucélia Viviane Vaz; http://lattes.cnpq.br/6056715886520542; http://lattes.cnpq.br/6122907819049400; http://lattes.cnpq.br/5710219791896692; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Raad, Lucélia Viviane Vaz; Oliveira, Adélcio Carlos de; Resende, Charlene Cássia de; Faria, Allbens Atman Picardi
Séries temporais financeiras ajudam a entender o comportamento do mercado, e despertam o interesse de áreas como economia, matemática e física. Apresentamos, neste trabalho, um modelo para caracterização de séries de preços inspirado nas equações diferenciais que descrevem a dinâmica de um sistema físico composto por osciladores harmônicos linear mente acoplados. Após a discretização das equações, um modelo autorregressivo vetorial (VAR) foi encontrado. O modelo foi avaliado utilizando-se preços de fechamento diário de 65 ações que compuseram o índice Ibovespa em algum momento no período de 17/12/2004 a 29/05/2020. Verificamos a estacionariedade de tais séries utilizando o teste de Dickey-Fuller. Os resíduos resultantes da aplicação das séries no modelo mostraram-se não autocorrela cionados pelo teste de Breusch-Godfrey. Os parâmetros dos osciladores acoplados foram determinados a partir dos coeficientes do modelo VAR, e com isso definimos quantidades análogas às energias do sistema. Os gráficos das séries temporais das energias apresentaram grandes picos que foram relacionados a eventos que produziram choques nos mercados financeiros. Avaliamos a distribuição empírica de alguns parâmetros do modelo, que em sua grande maioria apresentaram caudas que se afastam da distribuição normal. Investigamos a existência de correlação linear entre os parâmetros dos osciladores acoplados, a liquidez e a média dos volumes das ações. Calculamos o expoente de Hurst para quantidades análogas às energias cinética e potencial, que apresentaram um grande nível de anti-persistência. A aná lise da largura do espectro de singularidade indicou a presença de correlações não-lineares nas séries de tais quantidades. Aplicamos o modelo proposto na previsão de tendência de preços de ativos financeiros, utilizando os preços de fechamento em candles de 1 minuto das ações que compuseram o índice Ibovespa no primeiro quadrimestre de 2024. Rejeitamos a hipótese nula de que as acurácias das previsões são estatisticamente iguais à de um preditor aleatório relacionado ao lançamento de uma moeda justa. Ainda, utilizamos o modelo para prever o módulo do retorno dos preços dos ativos. Por meio da comparação com os resultados de um modelo baseado em médias móveis, definimos a acurácia do modelo baseado em osciladores. Desta forma, rejeitamos a hipótese nula de que as acurácias são iguais a 0,5. Fazendo uso de uma distância euclidiana, verificamos que os preços previstos pelo modelo baseado no oscilador harmônico ficaram mais próximos dos preços reais do que os previstos pelo modelo baseado na janela móvel de tempo.
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-17) Osvaldo Geraldo
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-21) Marcos Aurelio de Almeida
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-20) Maria Aparecida da Silva