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Caracterização de séries financeiras: um modelo baseado em osciladores harmônicos acoplados
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2025-09-18) Oliveira, Monique Rafaella Anunciação de; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Raad, Lucélia Viviane Vaz; http://lattes.cnpq.br/6056715886520542; http://lattes.cnpq.br/6122907819049400; http://lattes.cnpq.br/5710219791896692; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Raad, Lucélia Viviane Vaz; Oliveira, Adélcio Carlos de; Resende, Charlene Cássia de; Faria, Allbens Atman Picardi
Séries temporais financeiras ajudam a entender o comportamento do mercado, e despertam o interesse de áreas como economia, matemática e física. Apresentamos, neste trabalho, um modelo para caracterização de séries de preços inspirado nas equações diferenciais que descrevem a dinâmica de um sistema físico composto por osciladores harmônicos linear mente acoplados. Após a discretização das equações, um modelo autorregressivo vetorial (VAR) foi encontrado. O modelo foi avaliado utilizando-se preços de fechamento diário de 65 ações que compuseram o índice Ibovespa em algum momento no período de 17/12/2004 a 29/05/2020. Verificamos a estacionariedade de tais séries utilizando o teste de Dickey-Fuller. Os resíduos resultantes da aplicação das séries no modelo mostraram-se não autocorrela cionados pelo teste de Breusch-Godfrey. Os parâmetros dos osciladores acoplados foram determinados a partir dos coeficientes do modelo VAR, e com isso definimos quantidades análogas às energias do sistema. Os gráficos das séries temporais das energias apresentaram grandes picos que foram relacionados a eventos que produziram choques nos mercados financeiros. Avaliamos a distribuição empírica de alguns parâmetros do modelo, que em sua grande maioria apresentaram caudas que se afastam da distribuição normal. Investigamos a existência de correlação linear entre os parâmetros dos osciladores acoplados, a liquidez e a média dos volumes das ações. Calculamos o expoente de Hurst para quantidades análogas às energias cinética e potencial, que apresentaram um grande nível de anti-persistência. A aná lise da largura do espectro de singularidade indicou a presença de correlações não-lineares nas séries de tais quantidades. Aplicamos o modelo proposto na previsão de tendência de preços de ativos financeiros, utilizando os preços de fechamento em candles de 1 minuto das ações que compuseram o índice Ibovespa no primeiro quadrimestre de 2024. Rejeitamos a hipótese nula de que as acurácias das previsões são estatisticamente iguais à de um preditor aleatório relacionado ao lançamento de uma moeda justa. Ainda, utilizamos o modelo para prever o módulo do retorno dos preços dos ativos. Por meio da comparação com os resultados de um modelo baseado em médias móveis, definimos a acurácia do modelo baseado em osciladores. Desta forma, rejeitamos a hipótese nula de que as acurácias são iguais a 0,5. Fazendo uso de uma distância euclidiana, verificamos que os preços previstos pelo modelo baseado no oscilador harmônico ficaram mais próximos dos preços reais do que os previstos pelo modelo baseado na janela móvel de tempo.
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-17) Osvaldo Geraldo
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-21) Marcos Aurelio de Almeida
Memorial Descritivo Profissional RSC-PCCTAE
(2026-07-20) Maria Aparecida da Silva
Tomada de decisão em processos inovativos: um estudo comparativo de casos de laboratórios de inovação no setor público vinculados a universidades federais
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2026-07-08) Norberto, Ernandes Rodrigo; Lopes, Daniel Paulino Teixeira; Paula, Carolina Riente de Andrade; http://lattes.cnpq.br/6684054111759393; http://lattes.cnpq.br/2990415350413529; http://lattes.cnpq.br/3793156917940688; Lopes, Daniel Paulino Teixeira; Paula, Carolina Riente de Andrade; Mendonça, Fabrício Molica de; Sano, Hironobu
O objetivo principal desta pesquisa foi compreender como atuam os laboratórios de inovação no setor público (LISP) presentes nas universidades federais. O arcabouço teórico utilizado na condução da pesquisa envolveu conceitos relativos à inovação, inovação no setor público, processos decisórios e laboratórios de inovação no setor público. O percurso metodológico foi desenhado em torno de uma pesquisa descritiva-explicativa, realizada a partir de um estudo de caso comparativo entre dois laboratórios de inovação no setor público - o Laboratório de Tecnologias de Apoio a Redes de Inovação (LabTAR), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental e entrevistas, sendo a análise de conteúdo utilizada para o tratamento e análise desses dados. Os resultados demonstraram que os processos decisórios inovativos que ocorrem nos laboratórios analisados não seguem exatamente os modelos clássicos de gestão da inovação e da tomada de decisão. Os processos inovativos dos LISP pesquisados reúnem elementos de tais modelos, mas são mais complexos, pois são influenciados pelas características institucionais das universidades. A pesquisa identificou que o LabTAR desenvolve, quase exclusivamente, inovações sociais, enquanto as inovações desenvolvidas pelo LAIS incluem inovações de produto, de processo, de serviço e sociais. Em ambos os casos, há a presença do modelo de inovação aberta. As principais ferramentas e metodologias utilizadas são o design centrado no ser humano e a Investigação Apreciativa, no caso do LabTAR, e os métodos ágeis, no LAIS. Foram identificadas convergências em relação ao histórico institucional e à autonomia na governança de ambos os laboratórios. Por outro lado, observou-se grande disparidade em termos de escala, com o LAIS apresentado números substancialmente mais elevados em relação ao espaço físico, ao número de colaboradores e às quantidades de iniciativas desenvolvidas, enquanto a configuração do LabTAR se assemelha mais à realidade dos laboratórios de inovação apontada na literatura. A pesquisa contribuiu para ampliar os conhecimentos sobre tomada de decisão em processos inovativos dos LISP, aspecto ainda pouco explorado na literatura, identificando a inter-relação desse aspecto com outras dimensões do funcionamento desses espaços.