Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional

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Navegando Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional por Assunto "Administração de portfólios"

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    Algoritmo progressive hedging aplicado ao problema de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão
    (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2021-12-01) Rezende, Eugênio Silva; Sá, Elisângela Martins de; http://lattes.cnpq.br/4686246805500174; http://lattes.cnpq.br/1998620692340609; Sá, Elisângela Martins de; Valle, Cristiano Arbex; Souza, Sérgio Ricardo de
    Esta dissertação propõe um algoritmo eficiente para resolver um modelo de programação estocástica de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão. Para tanto, foi implementada a versão original do algoritmo Progressive Hedging (PH) e outras três diferentes versões desse algoritmo. Essas três versões incluem algumas das diversas melhorias propostas na literatura. As melhorias incluídas ao algoritmo original foram: agrupamento de cenários, fixação de variáveis, atualização do parâmetro de penalidade e paralelização. Para definir a versão mais eficiente, os algoritmos implementados foram usados para resolver um conjunto de instâncias geradas. Os resultados obtidos permitiram concluir que inclusão de melhorias ao PH original afetaram significativamente o desempenho desse algoritmo. Além disso, a melhor versão implementada e o solver do CPLEX foram aplicados para resolver um conjunto especial de instâncias. Os resultados mostraram que a melhor versão do PH conseguiu resolver instâncias que não puderam ser resolvidas pelo CPLEX.