Algoritmo progressive hedging aplicado ao problema de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão

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dc.contributor.advisorSá, Elisângela Martins de
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/4686246805500174
dc.contributor.authorRezende, Eugênio Silva
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1998620692340609
dc.contributor.refereeSá, Elisângela Martins de
dc.contributor.refereeValle, Cristiano Arbex
dc.contributor.refereeSouza, Sérgio Ricardo de
dc.date.accessioned2025-04-15T23:39:38Z
dc.date.available2025-04-15T23:39:38Z
dc.date.issued2021-12-01
dc.description.abstractEsta dissertação propõe um algoritmo eficiente para resolver um modelo de programação estocástica de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão. Para tanto, foi implementada a versão original do algoritmo Progressive Hedging (PH) e outras três diferentes versões desse algoritmo. Essas três versões incluem algumas das diversas melhorias propostas na literatura. As melhorias incluídas ao algoritmo original foram: agrupamento de cenários, fixação de variáveis, atualização do parâmetro de penalidade e paralelização. Para definir a versão mais eficiente, os algoritmos implementados foram usados para resolver um conjunto de instâncias geradas. Os resultados obtidos permitiram concluir que inclusão de melhorias ao PH original afetaram significativamente o desempenho desse algoritmo. Além disso, a melhor versão implementada e o solver do CPLEX foram aplicados para resolver um conjunto especial de instâncias. Os resultados mostraram que a melhor versão do PH conseguiu resolver instâncias que não puderam ser resolvidas pelo CPLEX.
dc.description.abstractotherThis master dissertation proposes an efficient algorithm for solving a stochastic programming model for the Asset and Liability Managment problem of a pension fund. To achieve this goal, the Progressive Hedging algorithm was implemented along with three modified versions of it. The three modified versions of the PH algorithm were implemented by combining several improvement strategies proposed in the literature. The improvement strategies used were the following: scenario bundling, variable fixing, parallelization and penalty parameter update. In order to determine the most efficient version, the algorithms were used to solve a set of randomly generated instances of the pension fund’s ALM problem. Results show that the inclusion of improvement strategies to the original algorithm signficantly enhance its performance. Furthermore, we compared the efficiency of the most efficient version of Progressive Hedging implemented to the CPLEX solver for solving large instances. The results obtained show that the most efficient version of the PH was able to solve a set of instances that could not be solved by the CPLEX solver.
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1219
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsCEFET-MG
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
dc.subjectFinanças
dc.subjectModelos matemáticos
dc.subjectProgramação estocástica
dc.subjectAdministração de portfólios
dc.titleAlgoritmo progressive hedging aplicado ao problema de gestão de ativos e passivos de fundos de pensão
dc.typeDissertação

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