Estudo comparativo de modelos e técnicas para otimização de portfólios com restrição de cardinalidade

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorCardoso, Rodrigo Tomás Nogueira
dc.contributor.authorCardoso, Rodrigo Tomás Nogueira
dc.contributor.refereeCardoso, Rodrigo Tomás Nogueira
dc.contributor.refereePinto, Felipe Campelo França
dc.contributor.refereePereira, Adriano César Machado
dc.contributor.refereeMartins, Flávio Vinicius Cruzeiro
dc.date.accessioned2025-05-14T10:53:37Z
dc.date.available2025-05-14T10:53:37Z
dc.date.issued2018-02-08
dc.description.abstractA teoria moderna do portfólio introduz o conceito de risco para investimentos financeiros, iniciando um problema de decisão em uma relação de compromisso entre o risco e retorno, que são características conflitantes em um investimento. Recentemente, estudos vêm utilizando otimização multiobjetivo para tratar esse problema, mas modelos e técnicas ainda estão sendo aprimorados. Deseja-se, portanto, contribuir para o desenvolvimento desse processo de otimização, especificamente com restrição de quantidade de diferentes ativos em um investimento, propondo modificações em modelos e técnicas já propostos. Para isso, quatro experimentos foram planejados, estabelecendo comparação de técnicas e modelos para otimização, simulações para validação desses e desenvolvimento de técnicas paralelas objetivando a redução do tempo computacional desses métodos de otimização, respectivamente. Resultados dos dois primeiros experimentos sugerem superioridade do modelo e técnica proposta em relação a outros presentes na literatura. O terceiro experimento valida o modelo e técnica escolhidos nos experimentos anteriores em uma simulação de negociações no mercado de ações, e o quarto experimento apresenta melhorias à técnica que apresentou melhor desempenho, melhorando a qualidade das soluções geradas com um aumento mínimo de tempo.
dc.description.abstractotherThe modern portfolio theory introduces the concept of risk in financial investments, initiating a decision problem in a trade-off between risk and return, which are conflicting characteristics in an investment. Recently, studies have been using multiobjective optimization to address this problem, but models and techniques are still being improved. It is therefore desired to contribute to the development of this optimization process, specially with the constraint of number of different assets in an investment, proposing modifications in models and techniques already existing. In this way, four experiments were planned, establishing comparison of optimization techniques and models, simulations for their validation and development of parallel techniques in order to reduce the proposed methods runtime, respectively. Results of the first and second experiments suggest superiority of the proposed model and technique in relation to others existing in the literature. Third experiment validates the model and technique selected in the previous experiments in a simulation of stock market trading and the fourth experiment presents improvements to the technique wich presented better performance, improving the quality of the solutions generated with a minimum increase of time.
dc.description.sponsorshipCAPES
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1450
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.initialsCEFET-MG
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
dc.subjectInvestimentos
dc.subjectOtimização combinatória
dc.subjectAlgoritmos genéticos
dc.subjectComputação evolutiva
dc.titleEstudo comparativo de modelos e técnicas para otimização de portfólios com restrição de cardinalidade
dc.typeDissertação

Arquivos

Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
Estudo comparativo de modelos e técnicas para otimização de portfólios com restrição de cardinalidade.pdf
Tamanho:
2.87 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Baixar
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.39 KB
Formato:
Item-specific license agreed to upon submission
Descrição:
Baixar

Coleções

Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional