Caminho para a complexidade o papel da topologia de rede na difusão de informação e dinâmica de mercado
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Data
2021-10-21
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Editor
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Resumo
Apresenta-se um modelo no qual o fluxo de informação em redes sociais influencia o comportamento de agentes em um mercado financeiro. A difusão de informação segue um modelo baseado no Twitter, incorporando mecanismos de memória para simular interesses endógenos e atenção limitada. Os agentes negociam um único ativo com base em percepções modeladas por distribuições gaussianas. Analisam-se quatro topologias de rede: Albert-Barabási (AB), Erdős-Rényi (ER), circular regular (CR) e um novo modelo baseado na distribuição de Zipf (Z). Resultados demonstram que a topologia da rede determina estatísticas de retorno, com a rede AB reproduzindo leis de potência típicas de mercados tradicionais, enquanto ER e CR aproximam-se de distribuições gaussianas. A análise multifractal revela correlações não-lineares alinhadas com fenômenos de clusterização de volatilidade. Conclui-se que a estrutura da rede é determinante na emergência de propriedades estatísticas complexas, mesmo com entradas gaussianas.
Descrição
Palavras-chave
Finanças, Análise de séries temporais, Fractais, Lei de Zipf, Computabilidade e complexidade