Análise comparativa de estratégias de investimento no Brasil para o pequeno investidor: buy and hold vs. renda fixa

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dc.contributor.advisorFernandes, Anderson Rocha de Jesus
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8685536086702596
dc.contributor.authorPrado, Arthur Vilela Souza
dc.contributor.refereeFernandes, Anderson Rocha de Jesus
dc.contributor.refereeRabelo, Hermes Augusto Oliveira
dc.contributor.refereeRaad, Lucélia Viviane Vaz
dc.date.accessioned2026-08-26T13:53:07Z
dc.date.available2026-08-26T13:53:07Z
dc.date.issued2026-06-18
dc.description.abstractEsse trabalho tem como objetivo principal realizar uma análise comparativa no cenário brasileiro entre duas diferentes estratégias de investimentos: renda variável com a estratégia buy and hold e renda fixa, sendo o referencial a taxa Selic. A pesquisa busca compreender o retorno obtido das duas estratégias entre o período de janeiro de 2010 a março de 2026. A metodologia utilizada baseou-se na coleta de dados históricos mensais de empresas da bolsa de valores brasileira, e foram escolhidas as sete maiores empresas em valor de mercado que atenderam a determinados filtros de Benjamin Graham de seleção de ações e da taxa Selic. Sob esse conjunto de ações e da Selic foram calculadas estatísticas descritivas como média, mediana, desvio padrão, máximos e mínimos, também foram elaborados gráficos mensais da evolução dos preços e dos retornos obtidos de cada ativo, para nos garantir um comparativo. Também foram adotados três diferentes tipos de carteira para realizar a análise de risco-retorno da renda variável, sendo elas: carteira ingênua, variância mínima e tangente. Os resultados mostram que a renda variável pode apresentar um maior potencial de valorização caso seja utilizada estratégia de otimização, mas é acompanhada de volatilidade, com ganhos e quedas abruptas em momentos de instabilidade econômica ou global. Em contrapartida, a Selic mantém retornos sólidos e seguros, na qual venceu duas das três carteiras examinadas.
dc.description.abstractotherThis work has as its main objective to carry out a comparative analysis in the Brazilian context between two different investment strategies: equities with the buy-and-hold strat-egy and fixed income, using the Selic rate as the benchmark. The research seeks to un-derstand the returns obtained from the two strategies between the period from January 2010 to March 2026. The methodology used was based on the collection of historical monthly data from companies listed on the Brazilian stock exchange, and the seven larg-est companies by market value were chosen, which met certain Benjamin Graham filters for stock selection and the Selic rate. Based on this set of stocks and the Selic, descriptive statistics such as mean, median, standard deviation, maximums, and minimums were cal-culated. Monthly charts of the evolution of prices and returns obtained from each asset were also prepared to ensure a comparative analysis. In addition, three different types of portfolios were adopted to carry out the risk-return analysis of equities: naïve portfolio, minimum variance, and tangent portfolio. The results show that equities may present a greater potential for appreciation if an optimization strategy is used, but they are accom-panied by volatility, with abrupt gains and losses in moments of economic or global insta-bility. On the other hand, the Selic maintains solid and safe returns, outperforming two of the three portfolios examined.
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2926
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
dc.publisher.countryBrasil
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciência Sociais Aplicadas
dc.publisher.initialsCEFET-MG
dc.subjectFundo mútuo de renda fixa - Brasil - Teses
dc.subjectMercado de opções - Teses
dc.subjectCarteiras (finanças) - Administração - Teses
dc.subjectFundos de investimentos - Análise - Teses
dc.subjectContabilidade comparativa - Teses
dc.titleAnálise comparativa de estratégias de investimento no Brasil para o pequeno investidor: buy and hold vs. renda fixa
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso da Graduação

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