Navegando por Autor "Ducha, Fernando Andrade"

Agora exibindo 1 - 1 de 1
  • Imagem de Miniatura
    Item
    Caminho para a complexidade o papel da topologia de rede na difusão de informação e dinâmica de mercado
    (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2021-10-21) Ducha, Fernando Andrade; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Faria, Allbens Atman Picardi; http://lattes.cnpq.br/4216801992845696; http://lattes.cnpq.br/6122907819049400; http://lattes.cnpq.br/7340606465850279; Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de; Faria, Allbens Atman Picardi; Oliveira, Marcelo Martins de; Ribeiro, Leonardo Costa; Fernandes, José Luiz Acebal; Mattos, Thiago Gomes de
    Apresenta-se um modelo no qual o fluxo de informação em redes sociais influencia o comportamento de agentes em um mercado financeiro. A difusão de informação segue um modelo baseado no Twitter, incorporando mecanismos de memória para simular interesses endógenos e atenção limitada. Os agentes negociam um único ativo com base em percepções modeladas por distribuições gaussianas. Analisam-se quatro topologias de rede: Albert-Barabási (AB), Erdős-Rényi (ER), circular regular (CR) e um novo modelo baseado na distribuição de Zipf (Z). Resultados demonstram que a topologia da rede determina estatísticas de retorno, com a rede AB reproduzindo leis de potência típicas de mercados tradicionais, enquanto ER e CR aproximam-se de distribuições gaussianas. A análise multifractal revela correlações não-lineares alinhadas com fenômenos de clusterização de volatilidade. Conclui-se que a estrutura da rede é determinante na emergência de propriedades estatísticas complexas, mesmo com entradas gaussianas.