O impacto de crises econômicas no desempenho econômico-financeiro do setor bancário brasileiro

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dc.contributor.advisorPinheiro, Juliano Lima
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1502532753574854
dc.contributor.authorCosta, Paula Nayara
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7856689788815916
dc.contributor.refereePinheiro, Juliano Lima
dc.contributor.refereePaiva, Felipe Dias
dc.contributor.refereePinheiro, Llaura Edith Taboada
dc.date.accessioned2025-05-07T17:15:44Z
dc.date.available2025-05-07T17:15:44Z
dc.date.issued2021-02-24
dc.description.abstractEste trabalho buscou investigar o comportamento do desempenho das instituições financeiras, mensurado por meio dos indicadores financeiros propostos por Assaf Neto (2012) em período de existência e ausência de crises. O aperfeiçoamento das ferramentas de análise do desempenho econômico-financeiro das instituições financeiras, auxilia os stakeholders no processo decisório. A amostra desta pesquisa consistiu em 20 instituições financeiras bancárias, e o intervalo de tempo da análise é de 1995 a 2018. Os resultados apontaram a extração de um fator selecionado para explicar os desempenhos bancários nos anos sem crises, composto pelas variáveis PDE, IF, ROA, MF e LA, que abarcou 99,32% de poder explicativo. No que se refere aos anos considerados críticos, o modelo fatorial selecionou 3 fatores com poder explicativo total de 82,06% e incorporou além das variáveis apontadas no modelo referente ao tempo sem crises, as variáveis RMOC, ROE, ML, LEV e RCD. Adicionalmente, os indicadores PDE, IF e LA tiveram valores medianos estatisticamente diferentes entre os períodos analisados e apresentaram valores superiores em anos sem crises.
dc.description.abstractotherThis work sought to investigate the behavior of the performance of financial institutions, measured through the financial indicators proposed by Assaf Neto (2012) in a period of existence and absence of crises. The improvement of tools for analyzing the economic and financial performance of financial institutions helps stakeholders in the decision-making process. The sample of this research consisted of 20 banking financial institutions, and the time interval of the analysis is from 1995 to 2018. The results pointed to the extraction of a selected factor to explain the banking performance in the years without crises, composed by the variables PDE, IF, ROA, MF and LA, which encompassed 99.32% of explanatory power. With regard to the years considered critical, the factorial model selected 3 factors with a total explanatory power of 82.06% and incorporated, in addition to the variables indicated in the model referring to time without crises, the variables RMOC, ROE, ML, LEV and RCD. Additionally, the PDE, IF and LA indicators had statistically different median values between the analyzed periods and presented higher values in years without crises.
dc.identifier.urihttps://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1375
dc.language.isopt
dc.publisherCentro Federal de Educação Tecnológica de Minas Geraispt
dc.publisher.countryBrasilpt
dc.publisher.initialsCEFET-MG
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administração
dc.subjectInstituições financeiras
dc.subjectEconomia - Indicadores
dc.subjectCrise financeira global - 2008-2009
dc.subjectEmpréstimos hipotecários
dc.titleO impacto de crises econômicas no desempenho econômico-financeiro do setor bancário brasileiro
dc.typeDissertação

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