O impacto de crises econômicas no desempenho econômico-financeiro do setor bancário brasileiro
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Data
2021-02-24
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Editor
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Resumo
Este trabalho buscou investigar o comportamento do desempenho das instituições financeiras, mensurado por meio dos indicadores financeiros propostos por Assaf Neto (2012) em período de existência e ausência de crises. O aperfeiçoamento das ferramentas de análise do desempenho econômico-financeiro das instituições financeiras, auxilia os stakeholders no processo decisório. A amostra desta pesquisa consistiu em 20 instituições financeiras bancárias, e o intervalo de tempo da análise é de 1995 a 2018. Os resultados apontaram a extração de um fator selecionado para explicar os desempenhos bancários nos anos sem crises, composto pelas variáveis PDE, IF, ROA, MF e LA, que abarcou 99,32% de poder explicativo. No que se refere aos anos considerados críticos, o modelo fatorial selecionou 3 fatores com poder explicativo total de 82,06% e incorporou além das variáveis apontadas no modelo referente ao tempo sem crises, as variáveis RMOC, ROE, ML, LEV e RCD. Adicionalmente, os indicadores PDE, IF e LA tiveram valores medianos estatisticamente diferentes entre os períodos analisados e apresentaram valores superiores em anos sem crises.
Descrição
Palavras-chave
Instituições financeiras, Economia - Indicadores, Crise financeira global - 2008-2009, Empréstimos hipotecários